WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |

3.33. Торговая система по каждой денежной позиции каждого Дилера/Инвестора рассчитывает сальдо денежных средств, которые должны быть списаны с соответствующего ей депозита по денежным средствам в конкретном Расчетном центре ОРЦБ или зачислены на соответствующий ей депозит по денежным средствам в конкретном Расчетном центре ОРЦБ для осуществления окончательных расчетов по сделкам с Облигациями (неттообязательство по денежным средствам Дилера/Инвестора в данном Расчетном центре).

На основании выполненного расчета Торговая система составляет расчетные документы, которые подписываются ответственными лицами Торговой системы, и передает их в соответствующие Расчетные центры ОРЦБ.

3.34. Торговая система по каждой позиции “депо” каждого Дилера/Инвестора рассчитывает количество Облигаций, которые должны быть списаны с соответствующего ей торгового раздела счета “депо” в Депозитарии/Субдепозитарии или зачислены на соответствующий ей торговый раздел счета “депо” в Депозитарии/Субдепозитарии для осуществления окончательных расчетов по сделкам с Облигациями (неттообязательство Дилера/Инвестора по ценным бумагам).

На основании выполненного расчета Торговая система составляет расчетные документы, которые подписываются ответственными лицами Торговой системы, и передает их в Депозитарий.

3.35. Каждый Дилер передает Торговой системе на основании договора с последней право на составление соответствующих расчетных документов по итогам торгов и оформляет это доверенностью.

3.36. После окончания торгов Торговая система формирует и передает для подписания каждому Дилеру выписки из реестра заключенных сделок с Облигациями, оформленные в соответствии с Приложениями 4 и 11 к настоящему Положению, и выписки из протокола торгов, оформленные в соответствии с Приложением 12 к настоящему Положению. Указанные выписки подписываютcя также уполномоченным сотрудником Торговой системы.

3.37. Неподписание Дилером выписки из реестра сделок не служит основанием для запрета проведения расчетов по совершенным им сделкам. В данном случае споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Положением и договором между Торговой системой и Дилером.

3.38. Выписки из реестра сделок хранятся в Торговой системе постоянно в течение трех лет. Сводный реестр сделок по всем Дилерам, оформленный в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению, передается ежедневно в Банк России в электронной форме в формате, согласованном Торговой системой с Банком России.

3.39. В случае возникновения технических сбоев и/или других причин, препятствующих проведению торгов, торги могут быть приостановлены по решению Банка России. Приостановка и/или досрочное окончание (отмена) торгов по Облигациям не влекут за собой соответствующих последствий для обязательств по исполнению вторых частей сделок РЕПО.

Решение об отмене расчетов по операциям с Облигациями принимается Банком России. При этом Банк России объявляет порядок исполнения вторых частей сделок РЕПО”.

1.5. Название раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:

“Состав официальной информации о выпуске, ходе его торговли, о сделках РЕПО и порядок ее опубликования”.

1.6. Пункт 7.4 Положения изложить в следующей редакции:

“По окончании торгов Торговая система подготавливает официальные итоги торгов по форме, приведенной в Приложении 9, Приложении 10 и Приложении 17 к настоящему Положению”.

1.7. Приложение 10 и Приложение 11 к Положению считать Приложениями 17 и соответственно.

1.8. Дополнить Положение Приложениями 10—16, изложенными в редакции Приложений 1—7 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу с момента его опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ГЕРАЩЕНКО “СОГЛАСОВАНО” ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.Л. КУДРИН Приложение к Указанию от 17 сентября 1999 г. № 639У “Приложение к Положению “Об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций” ТОРГОВАЯ СИСТЕМА БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СДЕЛКАМ РЕПО День недели, число, месяц, год Номер Эмитент Номинал Оборот Оборот, руб.

Цены сделок Kотировки закрытия Ставки сделок Kолво бумаги по ЦБ (шт.) средневзвеш.

мин.

макс.

купить продать мин.

макс.

сделок Итого:

Приложение к Указанию от 17 сентября 1999 г. № 639У “Приложение к Положению “Об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций” ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК день, число/месяц/год Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов*:

№ п/п Время Вид Цена Kоличество Номер заявки Тип Номер сделки Торговый счет (позиция "депо") Дилера Сумма, руб.

Процентный доход, руб.

Сумма комиссии Цена 2й части Наименование выпуска Облигации ГКО—ОФЗ Дата расчетов:

Итого по: Брутто Итого:

Маклер ММВБ Дилер Колонка 1 — номер по порядку; колонка 2 — время заключения сделки; колонка 3 — вид сделки (“В” — покупка, “S” — продажа); колонка 4 — цена первой части сделки РЕПО в процентах от номинала; колонка 5 — количество проданных или купленных ценных бумаг; колонка 6 — номер заявки в Торговой системе; колонка 7 — тип поданной заявки; колонка 8 — номер сделки, заключенной в Торговой системе;

колонка 9 — Торговый счет (позиция “депо” Дилера); колонка 10 — сумма сделки в руб.; колонка 11 — используется при сделках с Облигациями с фиксированным купонным доходом, рассчитывается на дату заключения сделки; колонка 12 — сумма комиссии ММВБ в руб.; колонка 13 — цена второй части сделки РЕПО в процентах от номинала.

В строке “Итого по” указывается сумма значений колонки 5. В строке “Брутто” для каждого выпуска ГКО—ОФЗ указываются: сумма значений колонки 10 и сумма значений колонки 12. В строке “Итого” указываются сумма значений по всем выпускам ГКО—ОФЗ колонки 10 и сумма значений по всем выпускам ГКО—ОФЗ колонки 12.

* Срок РЕПО Дилер — Дилер, либо выкуп РЕПО.

Приложение к Указанию от 17 сентября 1999 г. № 639У “Приложение к Положению “Об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций” ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ТОРГОВ день, число/месяц/год Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов: изменение позиций “депо” перед исполнением вторых частей РЕПО № п/п Kод трейдера Заявка Состояние Вид операции Период торгов Наименование выпуска Kоличество Торговый счет (позиция “депо”) Дилера Адресат Ссылка Введено Снято Маклер ММВБ Дилер Колонка 1 — номер по порядку; колонка 2 — не заполняется; колонка 3 — номер инструкции (технической инструкции Торговой системы на изменение позиций “депо”); колонка 4 — состояние инструкции (М — выполнено, С — снято Торговой системой); колонка 5 — вид операции (D — дебет, К — кредит); колонка 6 — период торгов (О — период открытия); колонка 7 — наименование выпуска ГКО—ОФЗ;

колонка 8 — сумма изменений позиции “депо” (количество облигаций); колонка 9 — Торговый счет (позиция “депо” Дилера); колонка 10 — адресат (идентификатор Дилера); колонка 11 — ссылка; колонка 12 — время ввода инструкции; колонка 13 — время снятия инструкции.

Приложение к Указанию от 17 сентября 1999 г. № 639У “Приложение к Положению “Об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций” Формирование значений Позиций Дилера/Инвестора перед открытием торгового дня Формирование начальных значений денежных позиций Дилера/Инвестора 1. Начальное значение денежной позиции Дилера/Инвестора на данный день соответствует депозиту Дилера/Инвестора:

PosM=DM, где DM — депозит Дилера/Инвестора по денежным средствам;

PosM — денежная позиция Дилера/Инвестора, рассчитывается на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

2. Начальное значение денежных позиций Дилера/Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению денежной позиции Дилера/Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

curTPosM=prevT+1PosM.

3. Начальное значение денежной позиции Дилера/Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:

T+1PosM=0.

Формирование начальных значений позиций Дилера/Инвестора по Облигациям.

Начальное значение позиции “депо” Дилера/Инвестора на каждый день соответствует депозиту Дилера/Инвестора на соответствующем разделе ДЕПО:

Poss=Ds, где Ds — депозит Дилера/Инвестора по Облигациям;

Poss — позиция “депо” Дилера/Инвестора, рассчитывается на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО отдельно.

Изменение значений позиций Дилера/Инвестора по Облигациям перед исполнением вторых частей РЕПО:

1. Значение позиции “депо” Дилера/Инвестора соответствует совокупности депозита Дилера/Инвестора и позиции РЕПО сроком на один день, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

curPosS=DS+prevTPosR, где DS — депозит Дилера/Инвестора по Облигациям;

PosS — позиция “депо” Дилера/Инвестора;

PosR — позиция РЕПО Дилера/Инвестора, рассчитывается на каждый допустимый срок заключения сделок отдельно.

2. Значение позиций РЕПО Дилера/Инвестора на каждый допустимый срок заключения сделок РЕПО, кроме последнего, соответствует значению позиции РЕПО Дилера/Инвестора на этот срок, сложившейся по итогам предыдущего торгового дня:

curTPosR=prevT+1PosR.

3. Значение позиции РЕПО Дилера/Инвестора на последний допустимый срок заключения сделок равно нулю:

T+1PosR=0, где prevTPosR, prevT+1PosR, prevT+1PosM — соответствующая позиция РЕПО/денежная позиция Дилера/Инвестора, сложившаяся по итогам предыдущего торгового дня.

При допустимых сроках РЕПО 1 и 2 дня значение индекса Т соответствует 1 дню, значение индекса Т+1 соответствует 2 дням.

Приложение к Указанию от 17 сентября 1999 г. № 639У “Приложение к Положению “Об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций” Условия приема Заявки Для приема Заявки на заключение сделки куплипродажи либо сделки РЕПО необходимым условием является то, что в случае ее приема сохраняется справедливость ограничений на плановые позиции Дилера/Инвестора (1)—(5) на все допустимые сроки заключения сделок:

1. Цены Заявок должны быть не меньше расчетной цены, установленной Банком России по каждому выпуску на соответствующий день:

PіcbrP.

2. Размер плановой денежной позиции Дилера/Инвестора не должен превышать установленного Банком России Лимита Дилеру/Инвестору. Дилер/Инвестор может устанавливать дополнительные лимиты на свои Плановые денежные позиции, которые не должны превышать лимитов, установленных Банком России:

PosMіlimіcbrlim.

3. Суммарный размер Плановой денежной позиции всех Дилеров/Инвесторов не должен превышать установленный Банком России Суммарный лимит:

SPosМіcbrlimS.

4. Плановая позиция “депо” либо плановая позиция по РЕПО (в зависимости от того, в счет какой позиции была подана Заявка) по выпуску и сроку, указанным в Заявке, должна быть не меньше количества бумаг, указанных в Заявке:

PosRіN* либо PosSіN*, где N* — количество Облигаций, указанных в заявке на продажу.

1 Формулы приведены без учета комиссии ММВБ.

Приложение к Указанию от 17 сентября 1999 г. № 639У “Приложение к Положению “Об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций” Правила изменения Позиций Сторон при подаче и снятии Заявки на заключение Сделки РЕПО Позиция Подача Заявки “Kредитором” Подача Заявки “Заемщиком” Снятие заявки “Kредитором” Снятие Заявки “Заемщиком” Плановая денежная позиция “Kредитора” —M* = +M* = Плановая позиция РЕПО (“депо”) “Заемщика” = —N* = +N* Плановая денежная позиция “Заемщика” на день исполнения 2й части РЕПОT = —cbrPT*N* = +cbrPT*N* Где: “Кредитор” — покупатель по первой части РЕПО;

“Заемщик” — продавец по первой части РЕПО;

M* — соответствующее количество денежных средств, указанное в Заявке на покупку по первой части Сделки РЕПО;

N* — соответствующее количество Облигаций, указанное в Заявке на продажу по первой части Сделки РЕПО;

T — срок исполнения 2й части РЕПО.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |




© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.